Základní
DOWD, K.,
Measuring Market Risk
, Hoboken : Wiley
2005
BRADA, J.,
Teorie portfolia
, Praha : Vysoká škola ekonomická
1996
Doporučená
MÁLEK, J.,
Řízení finančních rizik
, Praha : VŠE
2003
CAMPBELL, J., LO, A., MACKINLEY, C.,
The Econometrics of Financial Markets
, Princeton : University Press
1997