|
|
Hlavní nabídka Prohlížení IS/STAG
Nalezené předměty, počet: 1
Stránkování výsledků vyhledávání
Nalezeno 1 záznamů
Export do Xls
Informace o předmětu
KEM / AEKN
:
Popis předmětu
Pracoviště / Zkratka
|
KEM
/
AEKN
|
Akademický rok
|
2024/2025
|
Akademický rok
|
2024/2025
|
Název
|
Ekonometrie v angličtině
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Akreditováno / Kredity
|
Ano,
5
Kred.
|
Forma zakončení
|
Písemná
|
Forma zakončení
|
Písemná
|
Rozsah hodin
|
Přednáška
2
[HOD/TYD]
Cvičení
2
[HOD/TYD]
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ano v případě předchozího hodnocení 4 nebo nic.
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Vyučovací jazyk
|
Angličtina
|
Obs/max
|
|
|
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ano v případě předchozího hodnocení 4 nebo nic.
|
Letní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Zimní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Rozvrh
|
Ano
|
Vyučovaný semestr
|
Letní semestr
|
Vyučovaný semestr
|
Letní semestr
|
Minimum (B + C) studentů
|
10
|
Volně zapisovatelný předmět |
Ano
|
Volně zapisovatelný předmět
|
Ano
|
Vyučovací jazyk
|
Angličtina
|
Počet dnů praxe
|
0
|
Počet hodin kontaktní výuky |
|
Hodnotící stupnice |
1|2|3|4 |
Periodicita |
každý rok
|
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Periodicita upřesnění |
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Profilující předmět |
Ne
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Hodnotící stupnice |
1|2|3|4 |
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Nahrazovaný předmět
|
KSO/AEKN
|
Vyloučené předměty
|
Nejsou definovány
|
Podmiňující předměty
|
Nejsou definovány
|
Předměty informativně doporučené
|
Nejsou definovány
|
Předměty,které předmět podmiňuje
|
Nejsou definovány
|
Graf četnosti udělených hodnocení studentům napříč roky:
Obrázek PNG
,
XLS
|
Cíle předmětu (anotace):
|
Seznámit studenty s používáním statistických a ekonometrických metod v oblasti finančního inženýrství.
|
Požadavky na studenta
|
Požadavky k zápočtu:
Student má 2 pokusy na napsání zápočtové písemky, pro zápočet nutno získat min. 2/3 bodů z celkového počtu.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná, může pokračovat ústně.Předmětem zkoušky je látka předmětu.
Hodnocení zkoušky:
výborně - <90; 100> %
velmi dobře - <80; 90) %
dobře - <66; 80) %
nevyhověl - <0,66) %
|
Obsah
|
Využití ekonometrie k měření tržního rizika, VaR
P/L rozdělení pro deriváty. Riziko portfolia se dvěma rizikovými faktory.
Zátěžové testy a backtesting.
Modelování časové struktury úrokových sazeb.
Metody simulace Monte Carlo.
Metoda Cost at Risk.
Regrese a kointegrace.
Vektorová autoregrese. Makroekonomické predikční modely.
|
Aktivity
|
|
Studijní opory
|
|
Garanti a vyučující
|
|
Literatura
|
-
Základní:
HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-19-X.
-
Základní:
ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Vyd. 1. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-539-4.
-
Rozšiřující:
GUJARATI, D. N. Essentials of Econometrics. New York : McGraw-Hill, 1992.
-
Rozšiřující:
MADDALA, G. S. Introduction to Econometrics. 1. vydání. New York : Macmillan Publishing Company, 1988. ISBN 0-02-374530-4.
-
Doporučená:
ENDERS, W. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken : J. Wiley, 2004. ISBN 0-471-23065-0.
-
Doporučená:
WOOLDRIDGE, J. M. Introductory econometrics : a modern approach. 3rd ed. Mason : Thomson/South-Western, 2006. ISBN 0-324-28978-2.
-
On-line katalogy knihoven
|
Časová náročnost
|
Všechny formy studia
|
Aktivity
|
Časová náročnost aktivity [h]
|
Kontaktní výuka
|
52
|
Příprava na zkoušku [10-60]
|
50
|
Příprava na souhrnný test [6-30]
|
28
|
Celkem
|
130
|
|
Předpoklady
|
Odborné znalosti - pro úspěšné zvládnutí předmětu se předpokládá, že je student před zahájením výuky schopen: |
dosáhnout znalostí v rozsahu vysokoškolského kurzu matematiky a statistiky |
Odborné dovednosti - pro úspěšné zvládnutí předmětu se předpokládá, že student před zahájením výuky dokáže: |
N/A |
Obecné způsobilosti - před zahájením studia předmětu je student schopen: |
N/A |
|
Výsledky učení
|
Odborné znalosti - po absolvování předmětu prokazuje student znalosti: |
Odhadnout cenu některých produktů finančního inženýrství pomocí simulace. |
Určit riziko portfolia pomocí metody Value at Risk. |
Extrahovat z finančních dat informace potřebné v rámci finančního inženýrství. |
Odborné dovednosti - po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti: |
N/A |
Obecné způsobilosti - po absolvování předmětu je student schopen: |
N/A |
|
Hodnoticí metody
|
Odborné znalosti - odborné znalosti dosažené studiem předmětu jsou ověřovány hodnoticími metodami: |
Ústní zkouška, |
Písemná zkouška, |
Seminární práce, |
Odborné dovednosti - odborné dovednosti dosažené studiem předmětu jsou ověřovány hodnoticími metodami: |
Písemná zkouška, |
Seminární práce, |
Ústní zkouška, |
Obecné způsobilosti - obecné způsobilosti dosažené studiem předmětu jsou ověřovány hodnoticími metodami: |
Ústní zkouška, |
Písemná zkouška, |
Seminární práce, |
|
Vyučovací metody
|
Odborné znalosti - pro dosažení odborných znalostí jsou užívány vyučovací metody: |
Přednáška s diskusí, |
Seminární výuka (diskusní metody), |
Cvičení (praktické činnosti), |
E-learning, |
Skupinová konzultace, |
Samostudium, |
Samostatná práce studentů, |
Individuální konzultace, |
Přednáška s aktivizací studentů, |
Odborné dovednosti - pro dosažení odborných dovedností jsou užívány vyučovací metody: |
Přednáška s aktivizací studentů, |
Přednáška s diskusí, |
Seminární výuka (diskusní metody), |
Obecné způsobilosti - pro dosažení obecných způsobilostí jsou užívány vyučovací metody: |
Přednáška s diskusí, |
Přednáška s aktivizací studentů, |
Seminární výuka (diskusní metody), |
|
|
|
|