|
|
Hlavní nabídka Prohlížení IS/STAG
Nalezené předměty, počet: 1
Stránkování výsledků vyhledávání
Nalezeno 1 záznamů
Export do Xls
Informace o předmětu
KMA / FM
:
Popis předmětu
Pracoviště / Zkratka
|
KMA
/
FM
|
Akademický rok
|
2023/2024
|
Akademický rok
|
2023/2024
|
Název
|
Finanční matematika
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Způsob zakončení
|
Zkouška
|
Akreditováno / Kredity
|
Ano,
4
Kred.
|
Forma zakončení
|
Ústní
|
Forma zakončení
|
Ústní
|
Rozsah hodin
|
Přednáška
3
[HOD/TYD]
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Zápočet před zkouškou
|
Ano
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ne
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Vyučovací jazyk
|
Čeština
|
Obs/max
|
|
|
|
Automatické uznávání zápočtu před zkouškou
|
Ne
|
Letní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Počítán do průměru
|
ANO
|
Zimní semestr
|
0 / -
|
0 / -
|
0 / -
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Opakovaný zápis
|
NE
|
Rozvrh
|
Ano
|
Vyučovaný semestr
|
Letní semestr
|
Vyučovaný semestr
|
Letní semestr
|
Minimum (B + C) studentů
|
1
|
Volně zapisovatelný předmět |
Ano
|
Volně zapisovatelný předmět
|
Ano
|
Vyučovací jazyk
|
Čeština
|
Počet dnů praxe
|
0
|
Počet hodin kontaktní výuky |
|
Hodnotící stupnice |
1|2|3|4 |
Periodicita |
každý rok
|
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Periodicita upřesnění |
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Profilující předmět |
Ne
|
Základní teoretický předmět |
Ne
|
Hodnotící stupnice |
1|2|3|4 |
Hodnotící stupnice pro zp. před zk. |
S|N |
Nahrazovaný předmět
|
Žádný
|
Vyloučené předměty
|
Nejsou definovány
|
Podmiňující předměty
|
Nejsou definovány
|
Předměty informativně doporučené
|
Nejsou definovány
|
Předměty,které předmět podmiňuje
|
Nejsou definovány
|
Graf četnosti udělených hodnocení studentům napříč roky:
Obrázek PNG
,
XLS
|
Cíle předmětu (anotace):
|
Předmět navazuje na předmět KMA/FIPM, prohlubuje a rozšiřuje problematiku finanční matematiky a matematických modelů ve financích.
|
Požadavky na studenta
|
Znalosti v rozsahu přednášek a schopnost jejich aplikace na praktické problémy.
Zpracování semestrální práce (přesnější pokyny budou sděleny na první přednášce).
Hodnocení zkoušky
Prezentace a obhajoba semestrální práce.
Ústní zkouška.
Při opakovaném zápisu předmětu se zápočet získaný v předchozím studiu tohoto předmětu neuznává (viz čl. 24, odst. 3 SZŘ ZČU).
|
Obsah
|
1. Úročení a diskontování.
2. Teorie portfolia.
3. Kapitálový trh: jeho základní funkce a charakteristiky, český kapitálový trh, právní rámec, charakteristika organizátorů trhu s CP (BCPP a RM systém).
4. Derivátové burzy u nás a ve světě: podkladová aktiva derivátových obchodů (indexy, úrokové a měnové sazby, akcie,?), obchodování s deriváty na BCPP, obchodování s deriváty na RM-Systému, zahraniční derivátové burzy.
5. Technická analýza.
6. Úvod do problematiky finančních derivátů: podstata finančních derivátů, historie vzniku a využití derivátů, základní typy derivátů, základní funkce derivátů.
7. Forwardy a futures: funkce, oceňování a charakteristika.
8. Opce: funkce a oceňování opcí, základní opční pozice, kombinované opční strategie, Cox Ross Rubinsteinův model (binomický model), Black Scholesův model (spojitý model), Mertonův model (model se spojitou dividendou), charakteristiky citlivosti opcí.
9. Obecná teorie derivátu.
10. Další typy derivátů: charakteristika swapu, funkce a oceňování swapu, pasivní a aktivní swapy, zvláštní druhy swapu, cap, floor, collar, swapce kombinace swapu a opcí
11. Využití derivátu při správě portfolia: obecné modely vycházející z teorie portfolia, portfolio složené pouze z obligací, portfolio složené z cenných papírů, zajištěné modely portfolia kombinující cenné papíry a deriváty
|
Aktivity
|
|
Studijní opory
|
|
Garanti a vyučující
|
|
Literatura
|
-
Základní:
DVOŘÁK, P. Finanční deriváty. 3. vyd. Praha : VŠE, 1998. ISBN 80-7079-633-2.
-
Základní:
MÁLEK, J. Opce a futures. Praha : VŠE, 2003.
-
Základní:
Cipra, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vydání III., v Ekopressu II. 2015. ISBN 978-80-87865-18-7.
-
Doporučená:
Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F. An Introduction to the Mathematics of Finance. 1991.
-
Doporučená:
Sharpe, W.F. Portfolio Theory and Capital Marcets.
-
Doporučená:
Brealey, R. A.; Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-189-4.
-
Doporučená:
BRADA, J. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISBN 80-7079-259-0.
-
Doporučená:
Lyons, A.S. Winning in the Options Market.
-
On-line katalogy knihoven
|
Časová náročnost
|
Všechny formy studia
|
Aktivity
|
Časová náročnost aktivity [h]
|
Kontaktní výuka
|
39
|
Příprava na zkoušku [10-60]
|
30
|
Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [5-100]
|
50
|
Celkem
|
119
|
|
Předpoklady
|
Odborné znalosti - pro úspěšné zvládnutí předmětu se předpokládá, že je student před zahájením výuky schopen: |
definovat a vysvětlit základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu. (v rozsahu předmětů KMA/M1 a KMA/M2) |
definovat a vysvětlit základní pojmy z oblasti finanční matematiky (v rozsahu předmětu KMA/FIPM) |
vysvětlit principy statistické inference - zejména principy bodových a intervalových odhadů a principy testování statistických hypotéz (v rozsahu předmětu KMA/PSA) |
Odborné dovednosti - pro úspěšné zvládnutí předmětu se předpokládá, že student před zahájením výuky dokáže: |
aplikovat analytické a matematické metody finanční matematiky na jednoduché úlohy finančního modelování |
s využitím odpovídajících metod finanční matematiky zhodnotit výhodnost a nevýhodnost investice |
vytvářet a analyzovat různé modelové plány investování |
Obecné způsobilosti - před zahájením studia předmětu je student schopen: |
bc. studium: kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi, |
|
Výsledky učení
|
Odborné znalosti - po absolvování předmětu prokazuje student znalosti: |
definovat a vysvětlit pojmy a principy v oblasti finanční matematiky zaměřené na finanční deriváty |
definovat a vysvětlit pojmy a principy v oblasti finanční matematiky zaměřené na teorii portfolia |
znát základní modely oceňování finančních derivátů |
Odborné dovednosti - po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti: |
interpretovat výstupy modelů a vysvětlit získané výsledky odborníkům i laikům |
uplatnit správně formální i obsahovou stránku v matematickém projevu, a to písemném i ústním |
v alespoň jednom SW zpracovat reálná data z kapitálových trhů a aplikovat na tato data konkrétní matematické modely oceňování |
získat z veřejně dostupných zdrojů data o obchodování na kapitálových trzích a posoudit relevantnost a kvalitu získaných dat |
Obecné způsobilosti - po absolvování předmětu je student schopen: |
bc. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru, |
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory, |
|
Hodnoticí metody
|
Odborné znalosti - odborné znalosti dosažené studiem předmětu jsou ověřovány hodnoticími metodami: |
Kombinovaná zkouška, |
Seminární práce, |
Odborné dovednosti - odborné dovednosti dosažené studiem předmětu jsou ověřovány hodnoticími metodami: |
Kombinovaná zkouška, |
Seminární práce, |
Obecné způsobilosti - obecné způsobilosti dosažené studiem předmětu jsou ověřovány hodnoticími metodami: |
Kombinovaná zkouška, |
Seminární práce, |
|
Vyučovací metody
|
Odborné znalosti - pro dosažení odborných znalostí jsou užívány vyučovací metody: |
Přednáška s aktivizací studentů, |
Samostatná práce studentů, |
Odborné dovednosti - pro dosažení odborných dovedností jsou užívány vyučovací metody: |
Přednáška s aktivizací studentů, |
Samostatná práce studentů, |
Obecné způsobilosti - pro dosažení obecných způsobilostí jsou užívány vyučovací metody: |
Přednáška s aktivizací studentů, |
Samostatná práce studentů, |
|
|
|
|